1983年，18歲的於小慧高中畢業後考入了瀋陽話劇團。於小慧不僅僅長得漂亮，更天生就是表演的好苗子，年紀輕輕一度成為了當時瀋陽過劇團的臺柱子。

她出演的第一部電視劇《和平年代》，在劇中飾演溫柔嫻靜的慕容秋，憑該角色獲得中央電視臺十佳最受歡迎女演員獎。

由於於小慧氣質出眾，當年很多男生喜歡她，這其中就有一位高官子弟，很快於小慧與他墜入了愛河，並在很短的時間內就領證結婚，可是或許是因為太容易追到手，婚後那位高官子弟對於小慧的新鮮感漸漸淡化，在於小慧懷孕期間，他出軌了。

於小慧一向自強獨立慣了，在發現了丈夫出軌後，她沒有裝作不知道，而是當面質問丈夫為什麼欺騙她感情，天天不回家？本以為丈夫會解釋一下，結果卻遭到丈夫一頓暴打，鼻子都被打出血。

於小慧對丈夫失望至極，於是提出離婚，可是丈夫卻嘲笑她：一個戲子，即便是離婚，我一分錢都不會給你。

就這樣倔強的於小慧寧願帶著兒子淨身出戶，也不願意在待在那個不受待見的家庭。當時的於小慧只能靠話劇團的微薄工資艱難度日，後來出演了一部接一部的電視劇使得名聲大噪，生活也就沒那麼艱難了。

對於單身媽媽來說，既要當媽又要當爸，對於兒子於小慧從來沒有鬆懈，離婚半年後，前夫曾找到她想要回兒子的撫養權，於小慧拒絕了，她不願意兒子跟著一個會家暴的父親，哪怕自己再難，他也會咬牙堅持將兒子撫養長大。

如今的於小慧已經年滿55歲，兒子早已撫養成人，但於小慧從來沒有放棄演戲，2017年，在唐國強、劉勁主演的革命歷史劇《換了人間》中出演孫中山夫人宋慶齡，同年出演馬魯劍執導的現代新農村題材劇《梨花朵朵開》等等，她的表演隨著年齡的增加，越來越有魅力。

至於於小慧有沒有再婚，並沒有媒體報道過，百科也並無資料顯示，所以無從得知。